H1 - kapitalın adekvatlıq əmsalı. Nisbəti N1: Value

qanuni fondunu formalaşdırmaq üçün bank ehtiyac yaratmaq. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan vəsaitin minimum məbləği. rubl ekvivalentində 5 milyon avro həcmində Rusiya qanuna görə. kapitalın həcminə görə onun artım və inkişaf təşkilatının ehtimalı ilə müəyyən edilir. Bu məqsədlə kapital adekvatlığı xüsusi dərəcəsi var. Bu nisbət N1 və hesablanır necə, oxumaq.

Bankın kapital

O, öz və əlavə vəsaitlərin dəyəri daxildir. Bu göstərici düsturla hesablanır:

IP = OK + DC, burada:

CC - bankın kapitalı,

OK - öz vəsaitlərin dəyəri,

DK - Əlavə kapital.

səhmdar şəklində banklar üçün Cinayət Məcəlləsinin formalaşması mənbələri:

• Bazarda həqiqətən buraxılmış adi səhmlərin nominal dəyəri;
• səhm mükafat;
• nominal dəyəri imtiyazlı səhmlər, ki qurucu sənədlər bu qiymətli kağızların sahiblərinin borc formalaşması cəlb etmir əgər, dividendlərin qeyri-ödəniş ola bilər ki, nəzərdə;
• CB xahişi ilə formalaşır vəsaitlər;
• auditor rəyi ilə təsdiq cari il üçün mənfəət;
• CC və SC arasında fərq bankın kapitalının məbləğinin yenidən azalır əgər sonra.

MMC şəklində Britaniya banklarının Source ödəniş təsisçilərin səhmlərindən edir.

iqtisadi standartları

Mərkəzi Bank müntəzəm kredit təşkilatlarının öz vəsaiti məbləği nəzərdən keçirir. "Bankların fəaliyyətini tənzimləyən əmri haqqında" təlimat 1 nömrəli göstərilən kimi o olacaq. Onlardan ən mühüm - H1, kapitalın adekvatlıq əmsalı. Bu bankın nesosotosyatelnosti riskləri tənzimləyir zərərlərin ödənilməsi üçün tələb olunan şəxsi vəsaitin minimum məbləği göstərir. H1 norma hesablanması aşağıdakı düsturla həyata keçirilir:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ...), Harada:

1. SK - bankın kapitalı;
2. Kri dili - Au-ci aktivin risk nisbəti;
3. . P - hesablarında line sayı;
4. risklər:

• EOC - şərti öhdəliklər üçün;
• Cattle - irəli əməliyyatlar;
• OP - əməliyyat;
• PP - bazar;
• PC - artması dərəcəsi.

H1 - kapital adekvatlığı əmsalı - banklar üçün çox 5 milyon avro öz vəsaitlərin həcmi 10% olmalıdır. CC kiçik olarsa, əmsalı dəyəri 11% və ya daha çox olmalıdır.

proseduru Bazel Komitəsi adekvatlığı səviyyəsi sonra birinci və ikinci səviyyəli paytaxtı ayrı-ayrı hesablanır. First xəzinə səhmlərinin məbləği hesablayır ehtiyat fondundan və gəlir vulqar il. İkinci səviyyəli kapital itkiləri və müxtəlif hibrid qiymətli kağızlar əhatə yenidən qiymətləndirmə ehtiyatı daxildir.

likvidlik göstəriciləri

yüksək likvidli aktivlərin nisbəti və tələb öhdəliklərin məbləği ilə müəyyən H2 nisbəti:

H2 = La / (Bc - 0,5 x TW1) orada:

H2 - Tez nisbəti;

La - Yüksək likvidli aktivlərin (pul, qiymətli metallar, xarici valyuta, nostro "balans, Mərkəzi Bankda müxbir hesabları üzrə qalıqlar, dövlət qiymətli kağızlar investisiyalar);

Bc - tələb hesabları balans 20%;

TW1 - Hesablar pre-ucalıq və tələb hüquqi şəxslər minimum məcmu balans.

Hesablanmış dəyəri H2 15% və ya daha çox olmalıdır.

Cari likvidlik əmsalı:

H3 = La / (dən - 0,5 x TW1)

harada:

On - tələb 30 gün müddətinə depozitlər: cari hesablar üzrə qalıqlar "loro" depozitlər və əmanətlər; kreditlər, zəmanətlər və zəmanət və digər öhdəlikləri;

TW1 - Hesablar pre-ucalıq və bir ay üçün tələb hüquqi şəxslər minimum məcmu balans.

əmsalı olmalıdır az 50% hesablanır dəyəri.

Uzun müddətli likvidlik əmsalı 12 aydan artıq ödəmə öhdəlikləri və kreditlər əsasən hesablanmışdır:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D):

Cr - rubl və xarici valyutada bank təmin kreditlər. Bu rəqəm də qüvvədə eyni dövrü ilə təminat bankın 50% daxil edilməlidir;

D - depozitlər və kreditlər alıb;

O - 1 ilə qədər vədə ilə hesabları üzrə minimum balans məbləği ümumi.

Hesablanmış dəyəri 120% -dən az olmalıdır.

Bərpa banklar H1 vasitəsilə təhlükəsizlik dəqiqləşdirilməsi cavab verməmişdir

Bu kredit təşkilatlarının maliyyə təhlili nəticələrinə göstərilir. Xüsusilə, fevral ayında "Mosoblbank" H1 normasına uyğun bilmədi. əmsalı y kredit təşkilatı tələb 10%, 0% -ə bərabərdir. Təşkilat həmçinin əsas, əsas kapital, uzunmüddətli yoxdur maye aktivlər. "Maliyyə İş Bankı" da daha yaxşı şeylər. Cari dərəcəsi 4.32% istədiyiniz dəyər keçib. Həmçinin, adekvatlığı və əsas kapitala əsas standartlar pozulub. Üçüncü yenidən şirkəti - "INRES" - 15 gün - 19 gün, "BTA-Kazan" çərçivəsində Mərkəzi Bankın tələblərini yerinə etməyib. NB bazası, paytaxt, tavan və öz vəsaiti və digər hüquqi şəxslərin böyük istifadə "TRUST" adekvatlıq əmsalları 0% təşkil edib.

"Bimbank"

Bu təşkilat, ötən ilin payızında təmir üçün "BÖYÜMƏ" maliyyə qrupu kredit aldı. Amma problemlər prosesində bütün iştirakçıları üçün yaranmışdır. yanvarın sonunda "Bank artım" nisbəti N1 pozub, uzunmüddətli aktivlərin kifayət qədər qəbul və bir müştəri məruz səviyyəsini ötüb deyil. həmçinin maliyyə qrupuna daxildir kredit təşkilatı "Cedar" yanvar bütün əməliyyat üçün kifayət qədər öz vəsait deyil. Bundan əlavə, təşkilat böyük risklər, zəmanətlər və zəmanət və daxili risklərin səviyyəsi sərhədi aşdı. Bimbanka at 12.01.15 də əməliyyat üçün kapital yoxdur. Lakin sonradan vəziyyət yaxşılaşıb.

təsiri

H1 normasını pozan digər təşkilatların siyahısı aşağıdakılardır: lisenziya "Gəmiqayırma", "Tauride", "maliyyə-sənaye" banklar məhrum QHT "Sankt-Peterburq Settlement Center". maliyyə bərpa mərhələsində olan kredit təşkilatlarının, müxtəlif tədbirlərin təsiri tətbiq edilmir. nisbəti N1 bank kapital adekvatlığı pozulub zaman, "Messenger", suallar başladı. əmsalı dəyəri 2% azalacaq əgər Bank hüquq lisenziya geri götürə bilər. Hesabat ilində bu texniki uğursuzluqlar görə banklarla tez-tez baş verir. Amma əmsalı dəyəri artır problemləri korrektə sonra əgər Mərkəzi Bank maliyyə reabilitasiya planı tələb edə bilər və ya strukturu onun nəzarət edin. "Messenger", bu əmsal görə bank ehtiyatları ayırmaları artırmaq idi ki bir gün 9.19% azalıb.

bazarında yeni lideri

Qanuni 10% səviyyəsində banklar üçün H1 normasını müəyyən. 2013-cü ildən ən kapitallaşdırılmış "Tinkoff" idi. əmsalının dəyəri sonra 15,8% -ə çatıb və bazar trend baxmayaraq yüksək qaldı. bu rəqəmin ilin birinci rübündə 15,22% azalıb. 17.65% - "Rusiya Standard" yeni rekord müəyyən etmişdir. indeksinin digər kredit təşkilatları dəyəri aşağı, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12.89%, "OTP" - 12.34%.

2020-ci ilədək onların müddətinin uzadılması ilə yenidən "Rusiya Standard" avrobondlar, H1 4% artaraq $ 350 milyon məbləğində əlavə kapital aldı. bir bank investorlar 5 ballıq mükafat ödəmək üçün və nominal istiqrazların bir kupon 13% -ə dərəcəsi artıb. Bu günə qədər "Rusiya Standard" paytaxtı 64 milyard rubl. Nəticədə, təşkilat böyük dərəcədə əlaqədar şirkətlərin borc, tender vasitəsilə öhdəlikləri cəlb edə bilər. Itkilər paytaxtı ilk səviyyədə əhatə edir. adekvatlığı aşağı səviyyəsi - 6.26%. Amma bu o tabeliyində olan istiqrazlar daxil deyil onunla izah olunur.

Birinci rüb ərzində bank 6,5 milyard rubl itirdi. 2014-ci ilin yekunları üzrə mənfəət 1,4 milyard rubl təşkil edib. Siz zərərləri azaltmaq deyilsə, birinci səviyyəli təzyiq paytaxtı artırmaq tlko. Yuxarıda göstərici dəyəri rynuke rəqibləri: "Home Kredit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "Şərq" - 6,74%.

Sberbank hələ bazarda həyata durmaq istəmir

təşkilat 500 milyard avro məbləğində Mərkəzi Bankının subordinirovanyny kredit almışdır. Hal-hazırda bu göstərici Tier II kapitalın bir hissəsi kimi verilmişdir. Bu 1,2 faiz bəndi 12% artım ilə nisbət N1 çevirmək üçün deyil rəqibləri ilə müqayisədə nisbəti bazar dəyəri təşkilatın mövqeyində yüksək deyil. Amma nəzərə Ukraynada makroiqtisadi vəziyyəti qəbul və nəticələri qəbul edilir.

nəticə

bazar uğurlu fəaliyyət göstərməsi üçün bankın öz vəsaiti tələb olunur. Onların həcmi adekvatlığı qaydalar məsləhət yaradılmalıdır. Mərkəzi Bank müntəzəm olaraq bu əmsalların dəyəri nəzərdən keçirir. hesablanmış məzənnəsi 2% səviyyəsində düşəcək, bir kredit təşkilatı lisenziya ləğv edə bilər.